空头股票 印度央行问询部分银行债券衍生品交易估值方式

　　知情人士透露，印度央行告知部分银行，需要调整债券远期合约的记账方式；这类全行业规模达数十亿美元的资产正受到核查。

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　　消息人士称，在近几周现场常规审计中，印度央行提出，债券远期交易应当采用第三层级输入参数进行估值，相关沟通属于非公开讨论。

　　第三层级适用于无法依托市场可观测数据核验价值的交易，估值依赖银行自身假设。按照印度央行的规定，归入该分类后，银行可能需要限制分红，可动用的监管资本也会减少。

　　银行普遍向保险机构出售债券远期。保险公司借助这类合约锁定未来债券价格，对冲利率波动风险。清算所数据显示，今年该类交易名义本金合计1.1万亿卢比（折合110亿美元）。

　　消息人士称，各家银行近期已和印度固定收益、货币市场及衍生品协会召开线上会议讨论此事，寻求解决方案。

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　　银行还与印度清算有限公司开展非正式沟通，希望该机构向交易存管库提供更多定价数据。该清算所另已启动债券远期电子交易平台试点，有望提升价格透明度。

　　印度央行、印度固定收益货币市场及衍生品协会、印度清算有限公司暂未回复置评邮件。

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责任编辑：刘明亮 空头股票